收益率曲线策略思路

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＋▽＋ 美债收益率曲线倒挂持续近两年 经济衰退信号仍未解除智通财经APP获悉,债券市场最受关注的经济衰退指标之一已经显示经济下滑的可能性近两年,尽管美国经济尚未出现收缩。根据美国银行证券的利率策略师Ralph Axel和Katie Craig,这种情况可能会继续下去。在周四发布的一份报告中,他们解释了为什么美债收益率曲线的这一部分一直呈...

美国银行:建议将关注点从美债收益率曲线转移到加拿大周四,两年期美债收益率连续482天高于十年期美债收益率,收益率曲线倒挂通常被认为是经济衰退的先兆。对于那些押注利率将恢复到正常水平的投资者来说,美银策略师建议其将注意力转移到加拿大央行。“曲线倒挂是美联储降息预期的结果,美联储降息越慢,市场能在越长时间内维持预...

高盛策略师:国债收益率曲线趋陡将给股市带来风险高盛策略师表示,随着实际利率上升导致美国2年期和10年期国债收益率曲线变陡,欧股可能面临压力。由莉莉娅•佩塔文和彼得•奥本海默领导的研究小组表示,债券收益率上升并不一定反映出更好的增长预期,而是期限溢价上升。他们表示,这与全球金融危机后出现的历史熊市变陡时期不...

2/3策略师认为收益率曲线倒挂不再预示经济衰退收益率曲线已经倒挂了20多个月,倒挂了46个基点,但近期市场大部分讨论都围绕着经济不会衰退的可能,甚至是经济增长重新加速的风险。3月6日至12日,外媒针对债券市场专家进行的一项调查显示,34位策略师中有22位表示,收益率曲线的预测能力已今非昔比。宾夕法尼亚互惠资产管理...

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∪▂∪ 什么信号?2/3策略师认为收益率曲线倒挂不再预示经济衰退收益率曲线已经倒挂了20多个月,倒挂了46个基点,但近期市场大部分讨论都围绕着经济不会衰退的可能,甚至是经济增长重新加速的风险。3月6日至12日,外媒针对债券市场专家进行的一项调查显示,34位策略师中有22位表示,收益率曲线的预测能力已今非昔比。宾夕法尼亚互惠资产管理...

利率互换:构建期差策略,年化收益率最高 5.97%【利率互换期差策略:赚取利差收益的有效途径】利率互换收益率曲线并非平行移动,各期限收益率变化不同,导致曲线形态改变。期限利差变化由利率预期、风险溢价和凸性偏差决定,短端受资金面影响,长端受基本面影响更大。构建利率互换期限利差策略需三步,选择合适标的,计算长端和...

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政策底到来市场预期转变:买入VXQ24关注收益率曲线扁平特别是美国和欧元区的PMI指数和日本CPI指数均有变化。【风险因素需警惕】潜在的风险因素包括地缘冲突的升级,欧美债务风险以及日元升值对投资环境的潜在影响。【策略建议与投资者关注点】建议投资者关注VXQ24的买入机会,可能存在收益率曲线扁平化的交易机会,同时密切监...

对国债收益率曲线不同形态下的情景假设事件与收益率曲线变动相关的债券投资策略主要是久期策略,通过构建不同的投资组合,来改变投资组合的久期,用以应对收益率曲线的变动,最大化票息收入和资本利得。因此本文用目前活跃的不同期限国债,分别构建了子弹型和哑铃型投资组合模型,来分析收益率曲线变动的不同情景下,资...

美债收益率曲线大幅倒挂之际 高盛直言:无需为经济衰退前景感到焦虑智通财经APP获悉,虽然美债收益率曲线的大幅倒挂令投资者对经济衰退的前景感到焦虑,但高盛策略师认为无需多虑。高盛首席经济学家Jan Hatzius在一份报告中表示:“我们对美债收益率曲线引发的普遍担忧不太赞成。”他还将美国经济发生衰退的概率从25%下调至20%。他表示:“...

这一次收益率曲线倒挂不是灾难?美银:通胀料大降 经济不会衰退财联社7月3日讯(编辑 黄君芝)对于美国经济前景,美国银行(Bank of America)现在当属华尔街最为乐观的大行之一。该行在最新报告中表示,美国通胀应该会大幅下降,而且无需应对经济衰退。美银策略师指出,2年期和10年期国债收益率曲线倒挂是债市最经典的衰退指标,曾成功预测多次衰...